Временные ряды в эконометрических исследованиях

Федеральное агентство по образованию российской федерации

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Институт экономики и управления

Кафедра СЭММ

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Вариант №16

Выполнил:

Студент группы 8431

Яросвет И.В.

Проверил:

Орлов А.С.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 2010


Задание 4:

1. Проанализировать автокорреляцию уровней временного ряда, выявить и охарактеризовать его структуру.

2. Построить аддитивную и мультипликативную модель временного ряда, характеризующую зависимость уровней ряда от времени.

3. На основе лучшей модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.

Таблица 1

Данные о предприятии

№ наблюдениягодкварталСтоимость ОПФ на конец квартала, млн.руб.
620012898
720013794
8200141441
9200211600
1020022967
11200231246
12200241458
13200311412
1420032891
15200331061
16200341287
17200411635

Таблица 2

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции первого порядка

Таким образом,

,

Таблица 3

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции второго порядка


Таким образом,

,

Таблица 4

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции третьего порядка

tYtYt-3Yt-YtсрYt-3-Yt-3ср(Yt-Ytср) 2(Yt-3-Yt-3ср) 2(Yt-Ytср)*(Yt-3-Yt-3ср)
1898------
2794------
31441------
41600898375,83-291,67141250,6985069,44-109618,0556
5967794-257,17-395,6766134,69156552,11101752,2778
61246144121,83251,33476,6963168,445487,444444
714581600233,83410,3354678,03168373,4495949,61111
81412967187,83-222,6735281,3649580,44-41824,22222
98911246-333,1756,33111000,033173,44-18768,38889
1010611458-163,17268,3326623,3672002,78-43783,05556
111287141262,83222,333948,0349432,1113969,94444
121635891410,83-298,67168784,0389201,78-122702,2222
сумма1469010707xx608176,92736554,00-119536,67
среднее знач.1224,171189,67-----

Таким образом, r3=-0.18,

Таблица 5

Вспомогательные расчеты по определению коэффициента автокорреляции четвертого порядка

tYtYt-4Yt-YtсрYt-4-Yt-4ср(Yt-Ytср)^2(Yt-4-Yt-4ср)^2(Yt-Ytср)*(Yt-4-Yt-4ср)
1898------
2794------
31441------
41600------
5967898-257,17-329,0066134,69108241,0084607,83333
6124679421,83-433,00476,69187489,00-9453,833333
714581441233,83214,0054678,0345796,0050040,33333
814121600187,83373,0035281,36139129,0070061,83333
9891967-333,17-260,00111000,0367600,0086623,33333
1010611246-163,1719,0026623,36361,00-3100,166667
111287145862,83231,003948,0353361,0014514,5
1216351412410,83185,00168784,0334225,0076004,16667
сумма146909816xx466926,22636202,00369298,00
среднее знач.1224,171227,00-----

Таким образом, r4=0,68,

Таблица 6

Автокорреляционная функция и коррелограмма временного ряда объема выпуска товара фирмой

лагкоэфавтокорреляциикоррелограмма
10,12*
2-0,71*******
3-0,18**
40,68*******

Построение аддитивной модели временного ряда с сезонными колебаниями.

Таблица 7

Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели

Актуально: